Misurare e gestire il rischio finanziario (2009 edition.)

La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari.

Attraverso l'utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari (attraverso dati liberamente disponibili su internet).

Nel volume si trovano numerosi listati di programma che consentono di avere a disposizione una libreria piuttosto articolata di strumenti per la misurazione e la gestione del rischio.

Ogni lettore, poi, potra creare delle funzioni personalizzate, in base alle sue esigenze, modificando opportunamente quanto gia impostato nel volume.

L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali.

Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troverebbero in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria.

Il libro e disseminato di esempi tratti dalla realta finanziaria e presenta numerosi programmi per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari.

Gli argomenti piu rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati.

Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica.

Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza.

Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sara in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realta finanziaria dei principali modelli di finanza teorica.