Image for Liquiditatsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemarkten

Liquiditatsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemarkten (2007.)

See all formats and editions

Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditatsspreads auf Anleihemarkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquiditat zu Anlagezwecken zur Verfugung stehen.

Der gewahlte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren.

Read More
Special order line: only available to educational & business accounts. Sign In
£47.49
Product Details
Deutscher Universitatsverlag
3835094807 / 9783835094802
eBook (Adobe Pdf)
332
22/12/2007
German
205 pages
Copy: 10%; print: 10%