Comportamiento de las tasas de desempleo regionales en Espana

A traves de tecnicas de series temporales realizamos un estudio de las tasas de desempleo regionales en Espana para el periodo 1976-2000 desde una triple vertiente: ciclica, estructural y de convergencia.

Para el analisis del componente ciclico utilizamos modelos de Markov-Switching, demostrando el caracter no-lineal de las tasas de paro en Espana y el elevado grado de sincronizacion entre las distintas regiones.

El estudio del componente estructural consiste en estimar una tasa de desempleo de equilibrio en las regiones en las que se descarta, utilizando tests de raices unitarias, un comportamiento de histeresis.

Siguiendo el modelo estructuralista de Phelps (1994) se calcula una NAIRU con uno o mas cambios estructurales por medio del procedimiento de Bai y Perron (1998, 2003) .

Por ultimo, el analisis de la convergencia sigue el enfoque de Carlino y Mills (1993).

La existencia de convergencia estocastica se comprueba, nuevamente, por medio de tests de raiz unitaria.

En el estudio de la -convergencia empleamos la metodologia de Tomljanovich y Vogelsang (2002).

Los resultados muestran como la mayor parte de las tasas de paro regionales convergen hacia la tasa media espanola.