Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen: Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmoglichkeiten (1. Aufl. 2016 edition.)

Die Arbeit liefert einen weiten Uberblickber die modelltheoretischen Analysemglichkeiten von Finanzmrkten.

ChristianPeitz hat neben der Anwendung herkmmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch groe Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind.

In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilittsindizes benutzt.

Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leichtanzuwendende Volatilittsmodelle entworfen, die fr bestimmte Fragestellungengeeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternativefr die bisherigen Modelle darstellen (dazu zhlen z.B. die semiparametrischenErweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).